چارچوب طراحی سبد سهام با استفاده از روش دیماتل و فرایند تحلیل شبکه ای

معیارها ادبیات موجود را بررسی کرده و معیارهای موردنظر استخراج شدهاند. سپس به منظور رتبهبندیمعیارها از پرسشنامهای جهت تعیین روابط موجود میان معیارها استفاده میشود. این پرسشنامه توسطمدیران صندوقهای سرمایهگذاری پاسخ داده شده است. به منظور تعیین این روابط از تکنیک دیماتلاستفاده شد. پس از اینکه روابط میان معیارها مشخص شد، با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکهایمعیارها رتبه بندی و پس از آن 05 شرکت که از لحاظ نقدینگی جز 05 شرکت برتر بورس در طیسال های 50 تا 58 بودهاند را انتخاب و معیارهای مورد مطالعه برای این شرکتها را محاسبه و بهوسیلهروش تاپسیس شرکتها را رتبهبندی نموده و با استفاده از 05 شرکت اول سبد سهامی تشکیل میشود.بازدهی سبد سهام 05 سهمی پیشنهادی با میانگین بازدهی سبد 05 سهمی مقایسه و با استفاده از شاخصشارپ نشان داده شد که مدل پیشنهادی به نحوی میتواند تکمیل کننده نظرات تصمیم گیرندگان درطراحی سبد سهام مورد نظرشان باشد.